Nội dung chính
Câu trả lời ngắn gọn
Có. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể lập một chiến lược vào cuối tuần và xem tiền chảy vào trong khi bạn nhâm nhi daiquiri bên hồ bơi, hãy nghĩ lại. Đây là câu chuyện của tôi trong Forex autotrade.
Câu chuyện của tôi
Vào cuối năm 2003, sau một thời gian ngắn làm chiến lược gia bán khống, tôi đã gia nhập một công ty khởi nghiệp HF, nơi tôi xây dựng hệ thống quản lý danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch cho nhiều quỹ. Tôi đã gia nhập một công ty khác vào năm 2005 vì tôi muốn có một vai trò tiền tuyến hơn, chọn cổ phiếu. Vào năm 2007, tôi nghĩ rằng trò chơi quá dễ và mọi thứ sẽ kết thúc trong nước mắt, vì vậy tôi đã neo đậu tại Fidelity với tư cách là một người bán khống tận tụy. Mệt mỏi với hiệu suất bùng nổ và phá sản, tôi bắt đầu hành trình lập trình. Vào tháng 8 năm 2011, tôi bắt đầu chạy một chiến lược có hệ thống 100% được phát triển trên @wealthlabWealthLab (nhân tiện thì tôi rất khuyến khích nền tảng này). Chiến lược đã hoạt động rất có lãi cho đến cuối năm 2014, khi tôi rời Fidelity. Vào tháng 3 năm 2015, tôi quyết định viết lại chiến lược trên Metatrader 4. Chiến lược có thành tích đã được chứng minh, chuyển đổi từ C# sang C++ và sự trợ giúp của một lập trình viên cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, không thể sai được, phải không?
Vì vậy, chúng tôi đã làm và ra mắt. Chúng tôi đã có một màn trình diễn Ackmanish đến nỗi chúng tôi đã rút phích cắm sau chưa đầy một tháng. Quay lại bảng vẽ trong… 2 năm.
Tôi nghĩ mình có phả hệ phù hợp, nhưng không có gì chuẩn bị cho tôi trước thử thách này. Đây là nỗ lực khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó khiến những vấn đề bất khả thi như hiểu người khác giới trở nên dễ dàng hơn khi so sánh.
Forex có ba đặc điểm nổi bật: Thời gian giao dịch 24/5 với khối lượng không đồng đều, đòn bẩy lớn, khung thời gian ngắn hơn.
Đây là những bài học tôi đã học được
Forex là một bài tập quản lý rủi ro
Chiến lược ban đầu chạy trên các thanh hàng ngày của cổ phiếu không có đòn bẩy. Forex chạy ở tần suất cao hơn (30, 15 hoặc 5 phút). Ở mức thanh hàng ngày, thị trường có thời gian để tiêu hóa thông tin. Tín hiệu không quá nhiễu. Ở tần suất cao hơn, tỷ lệ nhiễu trên tín hiệu giảm đáng kể. Các mô hình không hình thành tốt.
Với đòn bẩy cực cao (100:1 trở lên), sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, trò chơi là giảm thiểu sự sụt giảm khi chiến lược không còn hiệu quả và tận dụng những người chiến thắng. Cách duy nhất để làm được điều này là phát triển một quy mô vị thế thích ứng sẽ làm giảm rủi ro trong các lần sụt giảm và tăng tốc trở lại sau đó. Chúng tôi đã phát triển một dll quy mô vị thế lồi.
Thời gian là vật chứa sai lầm
Robot được thiết kế để chạy trên biểu đồ thời gian. Hiện tại, khối lượng không ổn định trong suốt cả ngày. Thị trường không giao dịch nhiều vào giữa đêm nhưng chúng hoạt động giữa giờ mở cửa của Châu Âu và Hoa Kỳ.
Robot của chúng tôi sẽ phát hiện các tín hiệu hợp lệ trong giờ chất lỏng và các tín hiệu dương tính giả trong giờ có khối lượng thấp. Thời gian là vật chứa sai. BTW, đây cũng là lý do tại sao sự cố flash crash xảy ra. Các thuật toán được thiết kế kém xử lý khối lượng thấp và cao một cách đồng đều.
Giải pháp của chúng tôi là sử dụng biểu đồ khối lượng không đổi. Xin chân thành cảm ơn Scott Phillips đã giới thiệu cho tôi biểu đồ tích tắc.
Forex không phải là cây thông Noel của các chỉ số, đường trung bình động, Fibo
Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo, bộ dao động. Biểu đồ cuối cùng trông giống như cây thông Noel. Thứ rác rưởi này là thừa thãi, dễ vỡ. Sự phức tạp là một dạng lười biếng.
Chúng tôi sử dụng các quy tắc cực kỳ đơn giản chỉ sử dụng giá onTick, không có giá trị đạo hàm chậm trễ nào của giá này.
Cách xử lý các kết quả dương tính giả và khoa học về lệnh dừng lỗ
Chu kỳ càng ngắn, thị trường càng ồn ào. Hiệu ứng tích lũy của các kết quả dương tính giả + tần suất cao = sự xói mòn nhanh chóng của đường cong vốn chủ sở hữu. Việc dừng lỗ rất tốn kém. Vì vậy, trò chơi là về việc tránh dừng lỗ và quản lý các kết quả dương tính giả.
Đây là những vấn đề khó khăn về tín hiệu, dừng lỗ và xử lý vị thế. Trên thực tế, bất kể vấn đề là gì, thì mục nhập tốt hơn hiếm khi là giải pháp đúng đắn. Chúng tôi đã phát triển ba giải pháp:
- Mở rộng quy mô để giảm rủi ro càng sớm càng tốt. Điều này xuất phát từ kinh nghiệm của tôi với tư cách là người bán khống. Ưu tiên hàng đầu sau khi tham gia là giảm quy mô/rủi ro để giảm thiểu tình trạng ép giá bán khống sắp tới
- Lệnh dừng lỗ kiểu Pháp: thị trường rất ồn ào. Các mô hình phát triển theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi cung cấp đủ không gian cho mỗi vị thế để phát triển đầy đủ. Lệnh dừng lỗ là lệnh muộn theo thời trang, do đó có tên là: Lệnh dừng lỗ kiểu Pháp. Mặt trái là quy mô vị thế nhỏ hơn
- Nhiều khung thời gian: các nhà giao dịch xem xét nhiều khung thời gian muốn sử dụng các xu hướng dài hơn. Chúng tôi đã tìm ra một cách sáng tạo để phát hiện các xu hướng dài hơn đáng kể không phải bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau, mà là điểm quan trọng trong một khung thời gian duy nhất
- Thời gian là một hình thức phân bổ tài sản: đôi khi giá đi ngang. Xem xét các khung thời gian khác nhau, ngắn hạn và/hoặc dài hạn, có những xu hướng hoàn toàn hợp lệ. Vì vậy, cùng một chiến lược có thể được triển khai trên nhiều khung thời gian khác nhau để phòng ngừa hoặc bổ sung cho khung thời gian trục
Triết lý, niềm tin và khái niệm
Vào cuối ngày, một chiến lược tự động là sự chính thức hóa cực đoan của một triết lý. Sự phức tạp là một dạng lười biếng. Mọi thách thức đều đòi hỏi phải thay đổi quan điểm, bỏ học, đơn giản hóa. Đây là phần khó nhất và không bao giờ kết thúc. iOS của Apple sẽ không bao giờ hoàn thành, và chiến lược của chúng tôi cũng vậy.
Ở Trung Quốc, phụ nữ thường quấn chân bằng băng để làm cho chúng nhỏ nhắn hơn. Người ta nói rằng mỗi centimet đều đáng giá một thùng nước mắt. Mỗi tháng trên chiến lược đều mang đến một thùng nước mắt riêng.
Trong hai năm qua, tôi đã ăn đủ bánh khiêm tốn để mở một chuỗi cửa hàng bánh quốc tế. Đó là một hành trình dài đau đớn để quên đi và thanh lọc các khái niệm đến tận bản chất của chúng. Nếu tôi biết trước mình sẽ làm gì, tôi đã tìm một công việc trong thế giới HF. Điều này dễ chịu hơn nhiều so với việc thiết kế một robot Forex
Phần kết luận
Khi tham gia, tôi nghĩ chiến lược tôi từng áp dụng là tinh vi. Bây giờ nhìn lại, có vẻ thô lỗ, thiếu tôn trọng thị trường. Bạn phải tôn trọng thị trường chỉ vì một lý do, vì thị trường chắc chắn sẽ không tôn trọng lại Bạn.
Robot Forex hoạt động tốt, nhưng chúng rất khó thiết kế và phức tạp để lập trình mà không có lỗi.
Trớ trêu thay, thật dễ dàng để phát triển các kỹ năng đánh giá độ mạnh mẽ của các chiến lược autotrade. Thay vì cố gắng lập trình robot của riêng bạn, tôi sẽ tập trung vào việc phân tích các robot hiện có. Tính toán hàng tuần (nếu có) hàng tháng:
- Tỷ lệ Common Sense để đánh giá độ mạnh mẽ trong bối cảnh suy giảm
- Chỉ số hiệu suất/loét để xác định chất lượng hiệu suất
- hỏi về quy mô vị trí và Voila
Bây giờ, những đoạn văn trên có thể làm nản lòng bất kỳ nhà chiến lược đầy tham vọng nào. Đây là bài học lớn nhất: xây dựng một chiến lược tự động cũng giống như xây dựng một chiếc đồng hồ. Cho đến khi bánh răng cuối cùng khớp vào, thời gian sẽ bị tắt . Nó sẽ là một tourbillon tuyệt vời nhưng hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc . Bạn có thể chỉ cần một bánh răng nữa là có thể nhâm nhi daiquiris bên hồ bơi và xem tiền chảy vào
